Самыми прославленными картинами великого мастера можно без тени сомнения назвать двойную картину «Обнажённая маха» <Маха и махо (исп.) — так называли цыган или торгующих телом молодых людей в Мадриде в XVIII–XIX вв. Обычно махами считались девицы из провинции, которые вели независимый образ жизни. Махи считались подлинным олицетворением Испании. Они были хитрыми, находчивыми, неунывающими, умеющими вывернуться из любого положения. Типичной махой можно назвать Дульсинею Тобосскую из «Дон Кихота» (ред.)> и «Маха одетая». Датированы они примерно 1800 годом. Полотно откидывалось на шарнирах, как прочитанная страница, и под ним открывалось другое — та же маха, но обнажённая, несмотря на строжайший запрет инквизиции изображать обнажённое женское тело.

По сей день идут споры: кто изображён на картине. В те времена во всей Испании был единственный человек, кому запреты инквизиции были не указ, — Мануэль Годой, первый министр короля Карла IV с титулом князя Мира. Искусствоведы утверждают, что заказ на двойную картину Гойя получил именно от Годоя и изображена на ней неизвестная женщина.

Однако известно, что герцогине Альбе были посвящены многие другие картины великого художника и некоторые из них действительно были слишком откровенными: герцогиня изображена совершенно голой. Однажды на одной такой картине она собственной рукой написала: «Хранить такое — просто безумие. Впрочем, каждому своё». Её фраза была не лишена кокетства.

Летом 1802 года Каэтанья Альба собрала гостей в своём мадридском дворце Буэна Виста. Она устраивала пышное празднество в честь обручения её юной племянницы. На торжества были приглашены самые именитые представители аристократического Мадрида, в их числе — наследный принц Фердинанд и премьер-министр Годой. Пригласила герцогиня и Франсиско Гойю. После ужина герцогиня показала гостям личную мастерскую художника, которая была устроена тут же во дворце. Она водила приглашённых по залам и беспрестанно говорила. Поведение герцогини было настолько странным, что гости пребывали в растерянности. Рассказывая о красках, использующихся в живописи, Альба делала акцент на самых ядовитых из них, маленькая капля которых представляла собой смертельный яд. Прерывая рассказ, она шутила о смерти. Когда вечер закончился и все разъехались, Гойя вернулся домой, но не мог заснуть до утра: он не раз слышал от любовницы о её желании умереть молодой, не дожив до старости. Подозрения подтвердились утром — герцогиню нашли мёртвой.